События Killzone: Shadow Fall происходят через 30 лет после событий Killzone 3. Жизнь на родной планете Хэлгастов была оставлена в руинах, однако война все ещё продолжается. Межпланетный стратегический альянс (ISA) позволяет беженцам Хэлгастам переселиться на планету Векта. Теперь они живут в городе, который разделен большой стеной безопасности. Хэлгасты борются за свое право на существование, в то время как Вектанцы борются за выживание.