Хаджимурза Мильдзихов стал первым осетином в годы Великой Отечественной войны, которому присвоили звание Героя Советского союза.

Он отправился на фронт в июне 1941 года. Спустя время был зачислен в разведроту 163 стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Северо-Западном фронте и стал командиром отделения. В том же году ему удалось сбить бомбардировщик «Ju-88»
В 1942 году находясь в составе истребительного отряда в тылу противника в Лычковском районе, ныне Демянский район Новгородской области, Хаджимурза Мильдзихов попал в засаду. Он и лейтенант Павел Чернов сдерживали натиск крупных вражеских сил огнём из автомата. Чернов погиб, а Мильдзихов начал отстреливаться. Хаджимурза был тяжело ранен, но продолжал вести бой. В одиночку он уничтожил 108 гитлеровских солдат.