Скандинавские саги называют остров Борнхольм — островом бургундов, и старое название острова «Бургундхольм», якобы, говорит о том же. «Краткая биография Сигизмунда» свидетельствует, что на этот остров они переселились из Скандинавии. Ввиду того, что бургунды не оставили самостоятельного эпоса, выводы об их происхождении из Скандинавии и острова Борнхольм, считаются спорными, т. к. не подтверждаются другими источниками кроме преданий о Скандинавии, как о своей родине, самих бургундов. Данные археологии свидетельствуют, что около 300 года население Борнхольма практически полностью покинуло этот остров. Археологические раскопки поселений бургундов связывают с оксивской археологической культурой, распространённой на территории Бранденбурга, Восточной Померании и лужицкой областью, на восток от Вислы.

От балтийского побережья бургунды были оттеснены ругами, переселившись к Варте и Висле. Занимая территорию между Вислой на востоке и Свебией на западе, бургунды жили на территории современной Восточной Померании и частично на территории Бранденбурга. Они отличались высоким ростом, рыжим цветом волос и бород.

В первой половине III в. бургунды продвинулись вниз по реке Вистуле, но под давлением гепидов отступили к юго-западу и, пройдя Лаузиц и Гарц, достигли Верхнего Майна. Продвигаясь вниз по Майну, они предпринимали набеги на римскую территорию. Первые столкновения между бургундами и римлянами относятся к 279 году н.э. Оттеснив алеманнов к западу и юго-западу, стремились завладеть залежами соли, находившимися между областями алеманнов и бургундов. Когда в 407 г. вандалы, аланы и свевы вторглись в Галлию, бургунды во главе со своим племенным королем Гундахаром заняли Майнц и прилегающую долину Рейна.

В 413 году с согласия римлян они стали федератами Западной империи и получили от императора Гонория приграничные области Галлии в районе Вормса и Майнца. С королем Гунтаром во главе они оброзовали первое Бургундское королевство по левому берегу Рейна, между Лаутером и Наге, с главным городом Вормсом и в 430 г. приняли христианство в форме арианства. Согласно легендам, именно у них где-то в районе Байройта или Гёсвайнштайна хранилась легендарная чаша Грааля с кровью Христовой В 436 году бургунды сделали попытку вторгнуться в римскую провинцию Бельгику. В ответ они были разбиты римским полководцем Флавием Аэцием, при посредничестве гуннов. Бургундское королевство было уничтожено. Гибель бургундов, населявших область Вормса, легла в основу созданной позже «Песни о Нибелунгах», изображающей жизнь того времени.

Хаген бросает золото в Рейн. Статуя в Вормсе Часть бургундов осталась в зависимости от короля гуннов Аттилы, расположившегося в Паннонии, тогда как большая часть просто разбрелась по долине Рейна, «предаваясь пьянству». В результате алеманны стали переходить Рейн и заниматься грабежом галльских поместий. В 443 г. по просьбе Авита Аэций решил восстановить королевство бургундов в самой восточной французской провинции Савойе, в которой проживало кельтское племя гельветов, подвергавшееся разорению со стороны алеманнов. Аэций создавал, таким образом, буфер против алеманнов, а бургунды были спасены от уничтожения и поглощения гуннами. Остатки бургундского племени, избежавшие уничтожения в 436 г., Аэций разместил в качестве римских федератов в области Сабаудия, охватывавшей территорию кантонов Фричбур и Во в Западной Швейцарии, департаменты Дуб и Верхнюю Сону, земли между Эной и Соной, преимущественно к северу от Лиона. Главной военной задачей бургундских федератов в Сабаудии была защита северной границы от алеманнов. Предводители бургундских отрядов были уравнены в правах с римскими офицерами. Так было создано в 443 г. предводителем бургундов Гундиохом второе Бургундское королевство в Сабаудии. Столицей королевства стал старинный галльский город Женева.

Страна была разделена на три пага: Genavensis (Женева и примыкающая к ней область), Equestris (Нион и его район) и Vallensis (долина Верхней Роны). При короле Гундиохе королевская власть укрепилась в тесном союзе с галло-римской аристократией, представители которой и в Бургундском королевстве занимали высокие государственные должности. В каждом паге был комит для германцев и второй комит для римского населения. Сами короли получали почетные титулы от римских императоров — титул патриция. Империя «управляла» процессом формирования на своей территории первых «варварских королевств». Она оказывала косвенное влияние на усиление этнополитической консолидации варваров. Новое королевство полностью зависело от римских властей. В 451 году Аэций воспользовался помощью бургундов против гуннов в битве на Каталаунских полях. Усиленные отрядами варварских племен, имперские войска смогли нанести поражение Атилле, после чего гунны были вынуждены уйти из Галлии. Но это была и последняя победа римлян. Империи эта победа ничего не дала. Реально битву выиграли не римляне, а варвары-федераты, тем самым поставив Римскую империю в еще большую от себя зависимость. В результате Вестготское и Бургундское королевства получили широкую самостоятельность. Расселившись в Женевском кантоне, бургунды с 455 года начали планомерный захват территорий вниз по Роне, заняв часть провинции Лугдунензис и Максима Секванорум. Эти территориальные приобретения не изменили характер отношений, которые бургундские короли поддерживали с Римом. Они продолжали считать себя союзниками Рима. В 457 к ним попал г. Лион, стоящий на перекрестке важнейших водных и наземных путей. Под угрозой разрыва союзного договора, подчинившись требованию императора Майориана, бургундам пришлось оставить город и уплатить большую дань. После убийства Майориана в 461 году Лион окончательно перешел к бургундам и стал новой столицей варварского государства — Бургундского королевства. Государство это было небольшим, но земли его были плодородны, и более того — оно занимало важное географическое и стратегическое положение. Образование Бургундского королевства отрезало связь Римской империи с ее провинцией — северной Галлией. Воспользовавшись политической слабостью Рима, они сумели распространиться дальше на юг. В 463 г. они в Ди, в 466 г. в Отене, а между 470 и 474 гг. осели во Вьенне и в Вэзоне. С вестготами их в этот период связывали дружеские отношения, в 456—457 гг. бургундские вспомогательные отряды сражались на стороне вестготского короля Теодериха II со свевами в Испании.