КОГДА СТОИТ ПЕРЕ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПАРАМЕТРЫ ВАШЕГО РОБОТА В TSLAB

У меня очень часто спрашивают, когда надо отключить уже робота, когда стоит влезть в него или помочь роботу.
Сегодня как раз об этом и поговорим, когда же все-таки необходимо вмешаться в торговлю алгоритмов, когда следует их отключить и пересмотреть торговые параметры.
Давайте по рассуждаем что может произойти такого, чтобы настройки в роботе следовало бы пересмотреть?!
Если алгоритм торгует в пределах ваших тестов на исторических данных, не превышая максимальную просадку, а также нет серии убыточных сделок, которая в несколько раз превышает историческую, то алгоритм не стоит трогать, а нужно дать ему возможность отработать стратегию и показать результат.
Если же ваш алгоритм (торговый робот) достиг исторической просадки, которую вы при тестировании и подборе параметров заранее могли видеть, то необходимо отключить торгового робота и посмотреть на сделки, проанализировать рынок и понять причину, из-за чего же робот ушел в длительную просадку. Это может произойти по нескольким причинам:
1.Затянулась стадия рынка, которая не подходит к вашей торговой системе, например, у вас трендовая система, а на рынке в данном периоде времени, на котором торгует робот, узкое боковое движение. В таком случае можно либо уменьшить риски в торговле, либо думать о том, чтобы поставить какой-то фильтр, но фильтры не всегда идут на пользу, поэтому все очень индивидуально для каждого алгоритма.
2.Сделки происходят совсем не так как вы задумывали, т.е. в планировали входить в рынок в начале зарождения тренда, а робот, к примеру, покупает в реальности на вершине восходящего тренда в момент разворота. Тогда стоит провести оптимизацию полностью всех параметров вашего алгоритма, но в исторические данные добавить больше новых данных, оставив пару недель для проверки полученных параметров на их стабильность.
3.Робот входит в рынок очень хорошо, все как и задумывалось, но в связи с неправильными подобранными трейлами, стопами или из-за повышения волатильности, его вечно выбивает по стоп лоссу и роботу не удается никак отработать заложенную идею. В этом случае надо пересмотреть варианты сопровождения позиции, например сделать стоплосс более адаптивным и привязать его к волатильности, либо провести оптимизации исключительно тех параметров, которые отвечают за выход из позиции, также добавив к историческим данным немного новой истории.
4.Изменился рынок, например, это фьючерс на валютную пару дол/руб — SI в 2014г. принципиально изменился и стал ходить намного сильнее, стал более трендовый. В этом случае провести полную оптимизацию вашего алгоритма и понять, способна ли идея, заложенная в алгоритм, генерировать прибыль в новых торговых условиях.
Также от себя хотел добавить, что каждый квартал во время экспирации принудительно приходится отключать роботов, чтобы перейти на новый контракт, и я с учетом новых данных провожу пере оптимизацию всех своих алгоритмов с целью отслеживания того, меняются ли значительно параметры у системы или нет, если параметры очень близки, то обычно оставляю старые, чтобы не заниматься сильной подгонкой. Если же параметры принципиально становятся другими, то стоит проанализировать сначала рынок, что произошло и далее принять решение о смене параметров.
Поэтому, если ваш торговый робот превысил историческую просадку, то уже стоит задуматься над его эффективностью. Стоит отключить и провести тщательный анализ произошедшей ситуации, выявить причину ухудшения торговых результатов. У вас всегда должны быть в запасе новые алгоритмы, на которые с легкостью в такие моменты можно было бы заменить плохо торгующего робота. Поэтому всегда советую не сидеть на месте и не ждать чуда, а постоянно быть в поиске новых идей и возможностей!!!
Читайте подробнее тут: http://daytradingschool.ru/kogda-stoit-pere-optimizirovat-parametry-vashego-robota-v-tslab/