СТРАТЕГИЯ «КЛЕЩИ».

ТЕСТ НА РТС (RTS)
Стратегия «Клещи» довольно популярна среди трейдеров, несмотря на то, что в ней используются самые распространенные индикаторы.
Изначально стратегия предназначалась для скальперской работы на 5 минутном графике, однако в данном варианте в ней вообще не предусматривался стоп-лосс ордер, а как вы наверное уже заметили, мы не являемся сторонниками подобных действий.
Разберем стратегию «Клещи». А в конце, как обычно, постараемся упростить ее убрав некоторые индикаторы и проверим улучшит ли это результат?!
Стратегия «Клещи» основана на комбинированных сигналах индикаторов.
Не смотря на наличие сразу 3-х индикаторов, стратегия довольно простая и понятная в применении.
Используемые в стратегии Индикаторы:
1) Индикатор Полосы Боллинджера (Bollinger Bands, BB) .
2) Индикатор Stochastic Oscillator с уровнями 20 и 80.
3) Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) .
Суть стратегии, которую будем тестировать в следующем.
Наносим на график сразу три Индикатора Боллинджер, но при этом у них одинаковый период, но разные коэффициенты. Тем самым получается некий равноудаленный канал.
Сигнал на покупку:
1) Цена подходит к нижней границе среднего боллинджера. Цена либо просто касается либо прокалывает тенью канал, но закрывается выше.
Еще допускается второй вариант, когда цена пробивает нижнюю линию канала среднего боллинджера, но следующая свеча закрывается выше нее.
2) Индикатор Stochastic находится выше своего уровня 20.
3) Индикатор RSI находится выше своего уровня 30.
Как только все условия сходятся, то на открытии следующей свечи открываем позицию.
Закрываем позицию либо по фиксированному тейк профиту, либо по фиксированному стоп лоссу. Также будем переносить позицию в безубыток, как только цена пройдет в нашу сторону определенное количество пунктов.
Выходы взяты простые, это один из параметров системы, который можно переделать, поменяв их на всевозможные трейлы или выходы по времени.
Сигнал на продажу:
1) Цена подходит к верхней границе среднего боллинджера. Цена либо просто касается либо прокалывает тенью канал, но закрывается ниже.
Еще допускается второй вариант, когда цена пробивает верхнюю линию канала среднего боллинджера, но следующая свеча закрывается ниже нее.
2) Индикатор Stochastic находится ниже своего уровня 80.
3) Индикатор RSI находится ниже своего уровня 70.
Как только все условия сходятся, то на открытии следующей свечи открываем позицию.
Закрываем позицию либо по фиксированному тейк профиту, либо по фиксированному стоп лоссу. Также будем переносить позицию в безубыток, как только цена пройдет в нашу сторону определенное количество пунктов.
Далее протестируем стратегию на фьючерсном контракте на индекс РТС — RTS.
Таймфрейм — 15м.
Торговля одним лотом.
Комиссия 20п на сделку, 60п на круг.
 
Теперь сделаем следующее, будем убирать по одному индикатору и смотреть как это в целом отразится на нашей системе.
Первым уберем из торговли Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) .
Протестируем на фьючерсном контракте на индекс РТС — RTS.
Таймфрейм — 5м.
Торговля 1 контрактом.
 
В итоге мы упростили систему, а показатели у нас улучшились, а также лучше стал график дохода, как на истории, так и на периоде за 2016г.
Далее уберем еще один индикатор из торговли — это Индикатор Stochastic Oscillator с уровнями 20 и 80.
Т.е. в итоге мы убрали все фильтры на вход, которыми являлись убранные нами индикаторы.
Тестировать будем на фьючерсном контракте на индекс РТС — RTS.
Таймфрейм — 5м.
Торговля 1 контрактом.
В целом по истории видим, что последний вариант выглядит довольно слабо, но если посмотреть исключительно последний 2016 год, т.е. более новые данные, то видно, что алгоритм начал хорошо зарабатывать.
Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.
Подробнее читайте тут: http://daytradingschool.ru/strategiya-kleshhi-test-na-rts-rts/