ТЕСТИРУЕМ ПРОБОЙ УРОВНЯ ПЕРВОЙ 5 МИНУТНОЙ СВЕЧИ

Коллеги выдают настолько много идей для торговли и превращения их в алгоритм, что порой не успеваешь их собирать и проверить :)
Проверим очередную идею для торговли.
Паттерн очень простой — строим уровень по первой пятиминутной свечи торговой сессии и далее куда цена пойдет относительно уровня, туда и входи на продолжение!
Реализовал данную идею в программе «TSLab» с целью проверить «Грааль»! Разберем все сигналы и посмотрим на сколько она себя показала.
В стратегии «Пробой первой 5 минутки» нет индикаторов.
Суть стратегии, которую будем тестировать в следующем.
После начала торговой сессии ждем, когда сформируется и закроется первая 5 минутная свеча.
По цене закрытия данной свечи строим горизонтальный уровень.
Данный уровень будет служить нам главным ориентиром для сделок на текущий торговый день.
Сигнал на покупку:
1) Цена пересекает построенный нами уровень вверх, т.е. цена на предыдущей свече была ниже уровня, а текущая свеча закрылась выше уровня.
2) При этом не должно быть открыто позиций как в лонг так и в шорт.
Как только все условия сходятся, то на открытии следующей свечи открываем позицию.
Позицию будем закрывать либо по фиксированному тейк профиту, либо по фиксированному стоп лоссу, либо по трейлинг стопу.
Был вариант сделать стоп лосс, который будет стоять за свечой пробоя уровня и добавить перенос в безубыток, но вариант оказался тупиковым!
Сигнал на продажу:
1) Цена пересекает построенный нами уровень вниз, т.е. цена на предыдущей свече была выше уровня, а текущая свеча закрылась ниже уровня.
2) При этом не должно быть открыто позиций как в лонг так и в шорт.
Как только все условия сходятся, то на открытии следующей свечи открываем позицию.
Позицию будем закрывать либо по фиксированному тейк профиту, либо по фиксированному стоп лоссу, либо по трейлинг стопу.
Далее протестируем стратегию на фьючерсном контракте на индекс РТС — RTS.
Основной Таймфрейм — 5м.
Начальный депозит — 50 000.
Торговля 1-м контрактом.
 
Как видим из результатов — стратегия зарабатывает, но очень и очень слабо.
Полную версию статьи можно посмотреть тут: http://daytradingschool.ru/testiruem-proboj-urovnya-pervoj-5-minutnoj-svechi/