Разберем и проверим стратегию, взятую с рынка «Форекс».

Стратегия «Засада» на первый взгляд может показать слегка запутанной и сложной, и действительно для тестирования на истории данная стратегия потребует значительного терпения и скрупулезности, однако при реальной торговле весь процесс довольно прост и логичен: на часовом графике дождемся сигнала на возможное завершении коррекции, а уже на 15 минутном графике будем искать непосредственно саму точку входа в рынок.
В стратегии применяются следующие Индикаторы:
1) Простая скользящая средняя SMA. Отображается только на Н1 графике.
2) Индикатор RSI. Отображается только на М15 графике.
Скользящие средние часто являются динамическими поддержками и сопротивлениями для цены на графике. Исходя из этого в районе простых скользящих средних (SMA) можно производить поиск вероятных точек разворота и использовать их для входа в позицию.
Попробуем более четко сформулировать точки входа и Соберем стратегию в программе «TSLab», а также проверим насколько она рабочая.
Суть стратегии, которую будем тестировать, следующая.
Сигнал на покупку:
Цена одну свечу назад и две свечи назад была выше скользящей — SMA. Т.е. цена выше скользящей, предполагаем, что тренд вверх, ждем коррекцию к скользящей средней. А именно на часовом таймфрейме очередная свеча подошла к SМА сверху, коснулась её, но закрылась выше. Это свеча считается сигнальной и позволяет перейти на М15 график для получения сигнала на вход.
На 15м графике как только на закрытии очередной свечи индикатор RSI оказывается выше своего уровня 60, заключается сделка на покупку.
Стоп-лосс устанавливается ниже предыдущего минимального значения.
Позицию закрываем по тейк профиту.
Сигнал на продажу:
Цена одну свечу назад и две свечи назад была ниже скользящей — SMA. Т.е. цена ниже скользящей, предполагаем, что тренд вниз, ждем коррекцию к скользящей средней. А именно на часовом таймфрейме очередная свеча подошла к SМА снизу, коснулась её, но закрылась ниже. Это свеча считается сигнальной и позволяет перейти на М15 график для получения сигнала на вход.
На 15м графике как только на закрытии очередной свечи индикатор RSI оказывается ниже своего уровня 40, заключается сделка на продажу.
Стоп-лосс устанавливается выще предыдущего максимального значения.
Позицию закрываем по тейк профиту.
Тестирование будем проводить на фьючерсном контракте на индекс РТС.
Базовый таймфрейм для входа будем использовать 5м.
Результаты можно посмотреть на скрине ниже.
Максимальная доходность в год получился - 41,9%
Максимальная просадка: 9,02% — достаточно умеренная
Т.е. у нас получается риск прибыль примерно 1/4, что для умеренных и длительных инвестиций в принципе нормально.
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2012г.-2015г. можно посмотреть ниже.
Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!
Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.
Подробнее можно прочитать тут: http://daytradingschool.ru/testiruem-strategiyu-zasada/