СТРАТЕГИЯ FRACTAL ТРЕНД / КОНТРТРЕНД

Попытаемся собрать алгоритм для робота, которому все равно будет в какую сторону торговать, т.е. сделаем более универсальный алгоритм, который работает и по тренду и против тренда.
Наша стратегия будет основана на пробитие или ложном пробитии локальных максимумов и минимумов, а чтобы проще их было искать применим индикатор «FRACTAL».
Так вот суть стратегии, которую будем тестировать, следующая.
Сначала сделаем контртрендовый вариант стратегии.
Сигнал на покупку:
Работаем от локального минимума, который мы сначала пробиваем вниз, но потом на следующих барах закрываемся выше пробитого минимума. На открытии следующего бара после закрепления выше минимума входим в лонг.
Ставим тейкпрофит на противоположный экстремум — это локальный максимум. Стоп Лосс ставим за локальный минимум.
Сигнал на продажу:
Работаем от локального максимума, который мы сначала пробиваем вверх, но потом на следующих барах закрываемся ниже пробитого максимума. На открытии следующего бара после закрепления ниже максимума входим в шорт.
Ставим тейкпрофит на противоположный экстремум — это локальный минимум. Стоп Лосс ставим за локальный максимум.
Тестирование будем проводить на фьючерсном контракте на индекс РТС.
Таймфрейм возьмем 5м.
Депозит 150 000р.
Торгуем 3 контрактами.
А теперь доработаем нашу стратегию и сделаем так, чтобы стратегия превращалась в трендовую, если мы ошиблись со входом против тренда.
А именно будем входить в лонг одним контрактом после того как сработает стоп по контр трендовому входу в шорт. Мысль такая, что если нас выбило по стопу в контр трендовом сигнале, значит скорее всего на рынке идет тренд и мы заходим в позицию уже по направлению этого тренда.
Выходим из позиции либо по тейкпрофиту, либо по подтягиваемому трейлинг стопу.
В шорт входим после того как закрывается контр трендовая лонговая позиция.
Как видим система получилось очень даже сбалансированной, если посмотреть на кривую дохода объединенной стратегии! http://daytradingschool.ru/strategiya-fractal-trend-kontrtrend/