Разберем одну из множества вариантов стратегий, которую можно реализовать при помощи индикатора RSI.

Подробно про то как работает индикатор и его подробное описание можно прочитать тут: http://daytradingschool.ru/trejderu/biblioteka/rsi/ У индикатора RSI есть две границы, сверху — это граница, выше которой зона перекупленности. По классике это значение 70-80. Снизу — это граница, ниже которой находится зона перепроданности. По классике это значение индикатора равное 20-30.
Так вот суть стратегии, которую будем тестировать, следующая.
Сигнал на покупку:
Индикатор RSI находится ниже своей нижней границы, т.е. в зоне перепроданности. Как только индикатор RSI закрывается выше нижней границы, т.е. выходит из зоны перепроданности, то мы открываем длинную позицию — совершаем покупку на открытии следующей свечи.
Сигнал на продажу:
Индикатор RSI находится выше своей верхней границы, т.е. в зоне перекупленности. Как только индикатор RSI закрывается ниже верхней границы, т.е. выходит из зоны перекупленности, то мы открываем короткую позицию — совершаем продажу на открытии следующей свечи.
Выходим из сделки либо по встречному сигналу, либо по фиксированному стоп лоссу.
Тестирование будем проводить на фьючерсном контракте на индекс РТС.
Таймфрейм возьмем 10м.