Протестировал вроде бы с первого взгляда интересную задумку:

ЛОНГ:
Быстрая скользящая находится выше медленной, то мы входим в Лонг на пробой локального максимума, т.е. максимум за последние 20 свечей. Выходим либо по обратному пересечению скользящих, либо по трейлинг стопу.
ШОРТ:
Быстрая скользящая находится ниже медленной, то мы входим в шорт на пробой локального минимума, т.е. минимум за последние 20 свечей. Выходим либо по обратному пересечению скользящих, либо по трейлинг стопу.
Скользящие берутся со старшего таймфрейма - 14м
Протестировал фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 1м.
Стратегия зарабатывает, но далеко не идеальный график дохода..
Возможно на паре дол/руб, будет получше!