Сегодня вечерком повозился с одной интересной системой, вроде бы простой, но как оказалось, есть, что взять из нее, и с чем можно еще поработать.

Вот оригинал описания форексной стратегии (буду уточнять только некоторые моменты, которые поменял, остальные параметры указаны для рынка форекс)
Стратегия: Паттерн «Прямоугольник»
Паттерн «прямоугольник» сам по себе говорит о имеющейся неопределенности на рынке и представляет из себя горизонтальную консолидацию, при этом предугадать в какую сторону цена выйдет довольно сложно, да и делать это большого смысла нет, можно просто дождаться пробоя одной из сторон и торговать в его сторону.
В некоторых случаях характер рынка при формировании паттерна «Прямоугольник» может дать больше шансов на пробой в одну из сторон. Например, на сильном тренде формирование узкого прямоугольника у близких к экстремальным значениях рассматривается, как стадия консолидации перед продолжением тренда.
Валютная пара — не имеет значения, модель может появляться на любом финансовом инструменте (Мы же будем проводить тестирование на инструменте фьючерс на индекс РТС).
Временной интервал так же не имеет значения, но стоит помнить, что чем меньше ТФ, тем идеальнее должен быть паттерн (Мы берем 5м таймфрейм).
На валютном рынке прямоугольники в идеальном варианте формируются достаточно редко, причина тому хвосты, часто выходящие за рамки прямоугольника. Однако здесь можно и усреднить линию, главное чтоб сам прямоугольник явно был виден на глаз, то есть имела бы место боковая консолидация цены.
Паттерн "Прямоугольник"
Когда колебания движения цены сужаются до определенных размеров, мы с вами рисуем максимум этого рейнджа и минимум. Получаем некий Прямоугольник. Получившаяся зона нужна для определения истинного пробоя. То есть цена при пробое должна выйти выше этой зоны.
При пробое вверх мы покупаем, при пробое вниз мы продаем.
В идеале стоп-ордер следует устанавливать за нижней границей прямоугольника для торговли в лонг, на верхней границе, при торговле в шорт.
Основная и первая цель это расстояние, между внутренними линиями отложенное от точки входа (мы же введем еще некий коэффициент, на который и будем умножать нашу высоту канала, чтобы получить тейк). Вторая цель – два этих же расстояния и добавим трейл.
Стоит помнить, что данная модель совсем не означает полный разворот тренда, правильнее сказать, что намечается краткосрочный разворот. По этой причине отнеситесь с полной серьезностью к вопросу фиксации прибыли и выборе конкретной точки выхода исходя из текущей ситуации на рынке.
По желанию можно добавить перенос в безубыток для первой позиции, что мы и сделали!
Заключение:
Основа дает результат, надо пробовать еще больше разбить позицию и закрывать еще по нескольким условиям, чтобы в общем уменьшить просадки и выровнять кривую дохода!