👨‍💻 Индикатор «Least Square Moving Average, LSMA» (Скользящая средняя по наименьшим квадратам) разработан для терминала QUIK (КВИК) на языке Lua

📚 Индикатор Least Square Moving Average (LSMA) — это трендовый технический индикатор, основанный на методе наименьших квадратов, который используется для сглаживания цены и выявления тренда на рынке. Иногда его называют линейным регрессионным скользящим средним.
📈 LSMA — это линия тренда, построенная по данным цены за определённый период, которая представляет собой уравнение линейной регрессии, минимизирующее сумму квадратов отклонений от точки. Эта линия стремится показать лучшее линейное приближение движения цены в выбранном интервале.
📊 Другими словами, по последним N свечам вычисляется прямая, которая максимально подходит под изменение цены на выбранном промежутке, и слышится проекция этой прямой на следующую точку.
✅ Формула и расчет индикатора LSMA
Для расчёта LSMA по периодам N берём цены закрытия (или другой тип цены: открытие, максимумы, минимумы и т.п.):
✏ 1. Пронумеруем последние N точек времени как x = 0, 1, 2, …, N-1.
✏ 2. Рассчитаем коэффициенты линейной регрессии (наклон b и пересечение a) с помощью формул наименьших квадратов:
✏ 3. Значение LSMA в текущем моменте времени (на x = N — 1) рассчитывается как:
LSMA = a + b ●(N — 1)
✅ Особенности индикатора.
✒ — LSMA является прогнозирующим индикатором, так как экстраполирует линию тренда на следующий момент и может быть чуть более чувствительным, чем классическое скользящее среднее.
✒ — LSMA быстрее реагирует на изменения цены и меньше запаздывает, чем простое или экспоненциальное скользящее среднее.
✒ — В то же время, LSMA сохраняет сглаживание и фильтрует случайные ценовые колебания.
✒ — Он часто используется для определения тренда: если значение LSMA растет — тренд восходящий, если падает — нисходящий.
✒ — Фильтрация шумов в данных для более чистого понимания рынка.
✒ — Торговые решения принимаются при пересечениях цены с LSMA или при смене направления LSMA.
✅ Применение индикатора LSMA.
Трейдеры могут использовать скользящую среднюю наименьших квадратов (LSMA) для определения торговых сигналов, которые могут лечь в основу надежной торговой стратегии.
📊 Индикатор функционирует как индикатор тренда с очень небольшой задержкой, индикатор разворота и даже индикатор сигналов покупки и продажи.
🚀 LSMA полезен для определения сигналов покупки/продажи во время восходящего/нисходящего тренда. Например, если после нисходящего тренда наблюдается восстановление цен, трейдеры могут увидеть сигнал покупки от цены и индикатора LSMA.
✅ Вот некоторые трендовые сигналы, на которые следует обратить внимание:
✏ 1. Бычье пересечение, при котором текущая цена пересекает свою LSMA выше
✏ 2. Восходящий тренд, обозначенный более высокими максимумами и более высокими минимумами
✏ 3. Медвежье пересечение, при котором текущая цена падает ниже своего LSMA
📢 Индикатор довольно сильно отличается от стандартных скользящих средних. Главное отличие заключается в том, что LSMA гораздо ближе к цене и даже при большом временном интервале с адекватной задержкой реагирует на изменение цены.
📍 При одном и том же периоде LSMA указывает на смену тенденции практически сразу же, с минимальной задержкой. Стандартные скользящие средние реагируют гораздо медленнее.
📉 Проблема только, что мы не знаем, что нас ждет при очередной смене тренда. Возможно, все ограничится небольшим движением до границы диапазона, а может быть именно сейчас зарождается сильный тренд. Так что сигналы LSMA обязательно должны подтверждаться.
‼ Для уменьшение количества ложных сигналов обращайте внимание на наклон линии. Если она практически горизонтальна, то и работать по LSMA не стоит.
💡 Оптимальный сигнал тот, который возникает после уверенного движения цены в одном направлении без сильных откатов. Если сигнал возникает в таких условиях, это говорит как минимум о начале коррекции. Даже если перелом тенденции не случится, то как минимум коррекция будет, а это даст возможность хотя бы закрыть сделку в безубытке.
🔍 Еще один фильтр – можно не брать в работу сигналы, в которых цена слишком далеко ушла от линии индикатора. Слишком невыгодным получается соотношение потенциального убытка и прибыли.
✅ Настройки индикатора «LSMA-DTS»
✒ 1. Период регрессии. Это период расчёта Скользящей средней по наименьшим квадратам (LSMA).
✒ 2. Вариант данных. По каким ценам будет рассчитываться индикатор.
Можно указать варианты:
— O — Open (открытия свечи);
— H — High (максимум свечи);
— L — Low (минимум свечи);
— C — Close (закрытие свечи);
— T — Typical (типичная цена);
— M — Median (средняя цена свечи);
— W — Weighted (взвешенная цена).
👉 Более подробно о индикаторе LSMA можно посмотреть тут: https://daytradingschool.ru/magazin-torgovyx-robotov-dlya-quik/indikator-lsma-least-square-moving-average-dlya-quik