💻 ИНДИКАТОР AMA ИЛИ KAMA ДЛЯ TSLAB ИЗ КУБИКОВ

📊 При использовании всевозможных вариаций скользящих средних неизменно возникает проблема с запаздыванием, а также с фильтрацией ложных сигналов. В итоге подобрать «идеальный мувинг», пригодный для построения универсальных торговых систем, практически невозможно. Эту проблему постарался решить американский трейдер Перри Кауфман, разработав новую разновидность скользящей средней – индикатор КАМА или просто AMA.
📚 Адаптивное скользящее среднее Кауфмана (Kaufman’s Adaptive Moving Average, KAMA) было создано Перри Дж. Кауфманом и представлено в 1998 г. в его книге Trading Systems and Methods (3-е издание). Основное преимущество KAMA перед другими скользящими средними состоит в том, что в нем учитывается не только направление, но и волатильность рынка. Длина KAMA корректируется в соответствии с превалирующими условиями рынка.
📈 За основу КАМА была взята ЕМА – экспоненциальная скользящая средняя, имеющая переменный коэффициент сглаживания. А чтобы индикатор смог воспринимать изменения состояния рынка, Кауфман ввёл в расчёты так называемый «коэффициент эффективности», значения которого изменяются в диапазоне от 0 до 1. В целом, он описывает волатильность рынка. Чем более направленным и сильным является ценовое движение – тем выше значение коэффициента. Напротив, коэффициент стремится к нулю, когда на рынке наблюдается флэт.
📉 Кроме того, в формуле расчёта присутствует дополнительная сглаживающая константа. В итоге получается мувинг, который действительно гораздо лучше адаптируется под состояние рынка и даёт минимум ложных сигналов. Для ещё большей оптимизации применяются также специальные фильтры, формулы расчёта которых можно посмотреть в литературе по техническому анализу.
✅ Описание индикатора и формулы можно посмотреть на данной странице: https://daytradingschool.ru/trejderu/indikator-ama-adaptive-moving-average/ 👨‍💻 В TSLab данный индикатор будет рассчитываться следующим образом.
💡 СХЕМА ИНДИКАТОРА, а также скрипта в TSLAB (приведены ниже на скрине к посту)
👉 На данной странице можно почитать подробнее, а также скачать собранный выше из кубиков индикатор AMA_KAMA для TSLab: https://daytradingschool.ru/indikator-ama-ili-kama-dlya-tslab-iz-kubikov/