ФИЛЬТР ШУМОВ ДЛЯ СКОЛЬЗЯЩИХ В TSLAB

📢 Есть чат в TSLab, где идет обсуждения различных вопросов, в основном просто технические вопросы, почему что-то не работает и как исправить.
💡 Но вот попался пост участника о том, что можно реализовать Фильтр шумов, при торговле скользящими, вот выдержка из поста:
💬 ___________________________________________
«Делюсь ещё одним собственным «лайфхаком», особенно актуальным для всех, использующих ядра на «скользяшках». В литературе использование такого приёма ни разу не встречал.
Лайфхак представляет из себя простейший трёхточечный НЧ-фильтр, из области цифровой обработки сигналов. Фильтр имеет задержку всего 1 бар и может включаться перед любыми индикаторами, имеющими на входе числовое значение.
Фильтр эффективно подавляет шумы и уменьшает количество ложных срабатываний. Работа фильтра на графике (белая линия — close, жёлтая — отфильтрованные значения close)
Идея возникла при работе с BTCUSDT. Там огромное количество шумов. Например, без такого фильтра на входе ни одна стратегия на скользяшках при работе в шорт (оттестировал их десятки) вообще не позволяла выйти в плюс, а с фильтром всё радикально изменилось.
В общем, попробуйте, может кто ещё что придумает в этом направлении ))
Добавлю — при работе на быстрых фреймах, 1м. На 60м фильтр, имхо (не пробовал), уже не актуален.
На 15м также актуален, используется.
Также отлично его использовать в фильтрах тренда»
💬 _______________________________________
👨‍🎓 Давайте пробовать применять данный фильтр при торговле скользяшками.
📈 Для этого возьмем классическую стратегию по пересечению двух простых скользящих средний, инструмент BTCUSDT, таймфрейм 5 минут (специально, т.к. говорилось, что на более мелких хорошо фильтрует шумы).
📝 Соберем фильтр по указанной формуле.
🤖 Дальше подберем параметры оптимизацией для варианта без фильтра, где скользящие просто построены по ценам закрытия
Результаты-без-Фильтра-шумов
📊 Потом подключим их через формулу и проверим результат
🛠 Попробуем просто также прооптимизировать скользящие с учетом построения по фильтрующей формуле. Получим следующие результаты
🤔 Не наблюдаем, к сожалению, улучшений в результатах.
👍🏻 Попробуем еще какой-нибудь вариант.
📈 Например, будем входить в лонг, когда есть пересечение в лонг и цена закрытия ниже фильтрующей линии.
📉 Входить в шорт, когда есть пересечение в шорт скользящих и цена закрытия выше фильтрующей линии.
Новая-схема-с-фильтром-шума
🥳 Видим, что теперь на всей продолжительности истории результаты теперь улучшились.
👉🏻 Подробнее читайте тут: https://daytradingschool.ru/filtr-shumov-dlya-skolzyashhix-v-tslab/