🤖 АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ТРЕЙДИНГ 📈

📚 Рынки валют и акций динамично изменяются и расширяются. Трейдерам становится все труднее проводить анализ множества комбинаций, принимать решения по сотням мелких операций и оперативно реагировать на биржевую ситуацию. В связи с этим большое распространение получают автоматизированные системы торговли.
📊 Аналитики предполагают, что к 2022 году люди в большинстве своем будут заменены на валютных и фондовых рынках трейдерами-роботами — повсеместно будет использоваться алгоритмический трейдинг. Связано это с усложнением принципов работы на торгах и необходимостью минимизации в ней негативного влияния человеческого фактора. Логика людей часто демонстрирует несовершенство в трейдерской сфере – подавляющее число ошибок участников торгов во многом связано с подверженностью их эмоциям и интуитивным побуждениям. И для того, чтобы исключить влияние эмоций на принятие решений и обеспечить оперативность реагирования на изменение ситуации на рынке, все чаще используются торговые роботы, алгоритмы – специальный софт, частично или полностью заменяющий человека в процессе биржевой торговли. Эксперты отмечают, что конкуренция между разработчиками ПО для автоматизированного трейдинга и управляющими компаниями возрастает. Хороший торговый робот способен успешно заменить компании, предоставляющие брокерские услуги, и ПИФы. При этом разработчики ПО на данный момент практически не конкурируют между собой.
👨‍🎓 Механизмы алгоритмического трейдинга часто интегрируются в трейдинговые и биржевые платформы. Многие ведущие банковские структуры мира разрабатывают алгоритмические механизмы и развивают их инфраструктуру. Растет число трейдеров, торгующих по высокопрофессиональным стратегиям, разработанным рыночными асами, которые они используют в виде ПО с периодическими обновлениями и технической поддержкой разработчиков.
🎁 Работа с алгоритмами в среднем позволяет трейдеру увеличить первоначальный капитал на 100-110%, а иногда, по заверениям разработчиков, достигнуть и более высоких показателей. Алгоритмический трейдинг в этом аспекте более привлекателен, нежели, к примеру, паи пифов, доходность которых в среднем держится на уровне 20-30%.
💲 Но увлеченность автоматизацией может нести и негативные последствия: использование одних и тех же ал💬 горитмов множеством трейдеров снижает их эффективность. Поэтому и стоящее ПО для автоматизированной торговли– вещь почти эксклюзивная, требующая постоянной уникализации.
⚠️ Еще один недостаток – искушение полностью доверить контроль над торговыми ситуациями алгоритму, исключив человеческую способность выработки стратегий. Трейдер всегда должен понимать, что автоматизированный трейдинг – лишь инструментарий.
✅ ЧТО ТАКОЕ АЛГОТРЕЙДИНГ (АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ)
Алгоритмический трейдинг (с англ. Algorithmic trading) может иметь два значения:
💬 Алготрейдинг – это автоматическая система, которая открывает сделки без участия трейдера в рамках заданного алгоритма;
💬 Алгоритмическая торговля – это методика исполнения крупной заявки на рынке, когда она автоматически делится на части и открывается постепенно по заданным правилам.
👉🏻 В первом значении алгоритмы нужны, чтобы непосредственно получить прибыль за счёт автоматического анализа рынка и открытия позиций. Подобные алгоритмы также называют «торговыми роботами».
👉🏻 Во втором случае система применяется для того, чтобы облегчить ручной труд трейдеров в инвестиционных фондах при совершении чрезмерно больших сделок, которые желательно совершить менее заметно. Например, если задачей стоит закупить 100000 акций компании, а открывать позиции нужно по 1-4 акции за раз, чтобы не привлекать внимание в ленте и стакане заявок.
📚 О том что такое алготрейдинг, пишет Википедия:
“Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (англ. Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки (слишком большой, чтобы быть исполненной за раз), когда с помощью особых алгоритмических инструкций большая заявка (parent order) делится на несколько под-заявок (child orders) со своими характеристиками цены и объема и каждая из под-заявок отправляется в определенное время на рынок для исполнения. Такие алгоритмы были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную.“
🤖 Основной формой алгоритмической торговли является HFT-трейдинг (с англ. High-frequency trading — «высокочастотный алготрейдинг»). Его суть заключается в совершении сделок за доли секунды. Иными словами, такие системы используют своё основное преимущество — скорость.
👉🏻 Подробнее тут: https://daytradingschool.ru/algoritmicheskij-trejding/