👨‍🎓 УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ.

ЛОТНОСТЬ ПО ВОЛАТИЛЬНОСТИ. TSLAB
✅ Все знают, что если увеличивается размах колебаний цены, значит растет волатильность по инструменту и следует увеличить стоп и тейк, чтобы они были соразмерны колебаниям. Тоже самое и наоборот, если движения мелкие, то нет смысла ставить большие цели по прибыли, как и ставить слишком большие стоп лоссы.
☝🏻 И все это завязано на волатильности в целом.
📢 Сегодня проведем эксперимент. Заключается он в том, что если волатильность увеличивается, то мы снижаем торгуемый объем, а если волатильность уменьшается, то лотность для открытия позиций увеличиваем.
🛠 Возьмем для примера достаточно простой скрипт — основа стратегии классические сигналы индикатора Parabolic SAR, с небольшими дополнениями.
📈 Протестируем стратегию на инструменте фьючерс на валютную пару доллар- рубль (Si). Таймфрейм 15минут.
💲 Число лотов постоянное — 4 контракта.
✅ Теперь добавим группу блоков, которая будет считать лотность в зависимости от волатильности.
На будущее, это просто как вариант. Блок «HLVolat» можно заменить на простой «ATR»
📊 При этом средняя лотность получается около 4-х, поэтому мы и взяли в начальном варианте 4 контракта для тестов, чтобы примерно совпадали результаты и были соизмеримы. Лотность в данном примере изменяется от 1 до 8.
📝 Ниже на графике визуально видно, как меняется волатильность (верхняя панель графика) и как при этом меняется число лотов (нижняя панель графика)
🎁 Если сравнить визуально графики дохода, то видно, что стал значительно ровнее. Также можно сравнить показатель Фактор восстановления, то видно, что он улучшился практически в 2,5 раза.
👍🏻 Если хотите еще больше улучшить систему, то есть еще варианты, достаточно простые, но эффективные! Об этом рассказываем на нашем курсе по Созданию роботов в TSLab!
👉🏻 Подробнее читайте тут: https://daytradingschool.ru/upravlenie-kapitalom-lotnost-po-volatilnosti-tslab/