👨‍🎓 ФЬЮЧЕРСЫ НА BITMEX.

ПРИМЕРЫ, ОПИСАНИЕ, КАЛЕНДАРЬ ЭКСПИРАЦИЙ
💻 Если вы приняли решение торговать на криптовалютном рынке, то можно присмотреться к бирже BITMEX. Успешно развивающаяся биржа, где можно торговать как вручную, так и с помощь роботов. Рообота можно написать либо в виде торгового привода и подключиться к бирже через API, либо сделать робота в платформе TSLab и настроить подключение к биржи Bitmex.
👍🏻 БИРЖА BITMEX ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙНО ВВИДУ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВ:
— крупные большие торговые объемы сразу в первом уровне покупки и продажи стакана цен;
— высокая плотность в стакане цен;
— настоящий режим «кросс» — т.е. для все пар используется один гарантийный депозит. В этом случае, если мы входим в позицию, то у нас есть настоящий хедж, что дает возможность торговать с хорошим плечом (не страшна волатильность);
— высокие торговые плечи до 1 к 50, что дает возможность эффективно использовать капитал;
— все контракты срочные – нет funding fee (не надо платить за удержание позиций);
— прибыль в BTC– самая крупная и надежная криптовалюта;
— качественное API.
📊 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ РЫНКОВ ФЬЮЧЕРСОВ
Трейдеру, торгующему фьючерсными контрактами, необходимо знать некоторые принципы работы рынка фьючерсов. В частности, трейдер должен знать о следующих основных компонентах:
1. Коэффициент: сколько стоит один контракт? Эта информация указана в разделе «Спецификации контракта» по каждому инструменту.
2. Маркировка позиции: фьючерсные контракты исполняются в соответствии с методом маркировки справедливой цены. Цена маркировки определяет нереализованный PNL и уровень ликвидации.
3. Начальная маржа и поддерживающая маржа (маржа обслуживания) — это ключевые уровни маржи, которые определяют, с каким кредитным плечом можно торговать и в какой момент происходит ликвидация.
4. Исполнение расчетов: трейдер должен знать, когда фьючерс прекращает обращение и как он будет рассчитываться. Чтобы избежать манипулирования рынком, ценой исполнения расчетов BitMEX является среднее значение за определенный период времени. Эти временные рамки могут варьироваться в зависимости от инструмента. Трейдерам рекомендуется отдельно ознакомиться со спецификациями контрактов, включающими сроки обращения и процедуры исполнения.
5. Базис: базисом называется положительная или отрицательная разница, с которой фьючерс торгуется по отношению ко спот-цене базового актива. Базис обычно указывается в % годовом исчислении. Базис отражает элемент положительной или негативной стоимости времени, которая связана с существующей неопределенностью до истечения срока фьючерса в будущем.
✅ КОДЫ МЕСЯЦЕВ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ФЬЮЧЕРСОВ
В обозначении своих инструментов BitMEX использует коды, общепринятые в финансовой индустрии. Они аналогичны кодам, используемым на NYMEX, CME и других крупных биржах деривативов. Если символ инструмента содержит код месяца, он означает месяц исполнения фьючерса.
F - Январь N - Июль
G - Февраль Q - Август
H - Март U - Сентябрь
J - Апрель V - Октябрь
К - Май X - Ноябрь
M - Июнь Z - Декабрь
✅ КАЛЕНДАРЬ ЭКСПИРАЦИИ ФЬЮЧЕРСОВ НА БИРЖЕ BITMEX НА 2020Г.-2023Г.
(смотрите ниже на скрине)
🎁 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСОВ
Рынок, где фьючерс торгуется с премиумом, называется рынком контанго. И наоборот, рынок, где фьючерс торгуется с дисконтом, называется рынком бэквордации. Обратите внимание, что при всех равных условиях базис приближается к нулю по мере того, как фьючерс приближается к дате истечения срока. Учитывая этот момент, трейдер может использовать эту характеристику рынка как торговую стратегию: продать фьючерс, который торгуется со значительным премиумом, и купить базовый актив. Это позволит трейдеру нейтрализовать риск и заработать базис (разницу между значениями фьючерса и спота), если удастся удержать контракт до даты исполнения расчетов. Внизу приведен график рынков контанго и бэквордации.
📈 Поскольку невозможно с точностью предсказать окончательные уровни исполнения фьючерсов и будущие уровни значительно колеблющегося базиса, трейдер должен постоянно отслеживать текущие и исторические уровни базиса и фьючерсов. Чтобы избежать необязательной ликвидации из-за колеблющего базиса, BitMEX использует метод маркировки справедливой цены для обеспечения справедливого маркирования фьючерсов.
👉🏻 Более подробную статью, читайте тут: https://daytradingschool.ru/fyuchersy-na-bitmex-primery-opisanie-kalendar-ekspiracij/