✅ ДВА ИНДИКАТОРА NRTR И NRMA для терминала QUIK 📊

📈 Индикаторы «NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) и индикатор NRMA (Nick Rypoсk Moving Average)» разработаны на языке QLUA.
✅ ИНДИКАТОР «NRTR (NICK RYPOCK TRAILING REVERSE)
Трендовый индикатор. Основная его идея заключается в четком следовании за трендом, без угрозы досрочного выхода на коррекциях, которые могут происходить в рамках развивающейся тенденции. Привязанность индикатора к текущим значениям цены делает его практически независимым от вычислений, которые использовались для идентификации предыдущих трендов. В основе данного метода лежит так называемый “скользящий фильтр” – Trailing Reverse Filter, поэтому сам индикатор получил название Nick Rypock Trailing Reverse, или просто NRTR.
☝🏻 Интересная информация: за названием Nick Rypock скрывается фамилия «Копыркин», написанная наоборот.
💻 ФОРМУЛА РАСЧЕТА ИНДИКАТОРА «NRTR»
Для расчета NRTR используется динамический ценовой канал. В расчетах участвуют только те цены, которые входят в текущий тренд и исключаются экстремумы, относящиеся к предыдущей тенденции. Индикатор находится всегда на одинаковом удалении (в процентах в данном случае), от экстремумов, достигнутых ценами (ниже максимального пика для текущего ап-тренда, выше минимальной впадины для текущего даун-тренда).
📈 Для восходящих трендов:
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100))
📉 Для нисходящих трендов:
NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100))
✅ ИНДИКАТОР «NRMA (NICK RYPOСK MOVING AVERAGE)
Индикатор NRMA показывает на графике точки наиболее вероятного разворота. Суть данного индикатора заключается в том, что он практически всегда располагается на удлинении от достигнутых максимальных значениях цен под графиком на восходящем тренде, и, в то же время, располагается над графиком на нисходящих трендах.
🤖 Трейдеры должны понимать, что в данном случае главные коррекционные движения против основной тенденции, игнорируются. Параллельно с этим, движения против главного тренда, который превышает уровень скользящей К, говорят о том, что тренд меняет свое направление.
💬 Для того, чтобы рассчитать индикатор NRMA применяется ценовой канал. При этом, в подсчетах используется только та стоимость, которая вошла в теперешний тренд, и не берутся во внимание те максимальные значения, которые относятся к предыдущему тренду.
💲 При динамичных движениях цены, NRMA так же быстро и динамично меняет свое направление, давая своевременные сигналы в самом начале движения. Но при малейшем признаке боковика, NRMA увеличивает свой период усреднения, заметно сглаживая болтанку и исключая появление ложных сигналов.
💻 Минимальный период NRMA должен быть очень мал, для получения как можно более ранних сигналов на динамичных движениях цены. Дальнейшее поведение системы управляется остальными компонентами: K (скользящий фильтр NRTR), Sharp («острота» изменения периода сглаживания), ну и наконец, параметры фильтра на величину изменения NRMA от локального минимума/максимума.
✋🏻 Учитывая полученные данные, можно утверждать, что использование NRMA в таком виде годится в первую очередь для получения сигналов входа (открытие лонга или шорта). Сигнал поступает на ранней стадии тренда, достаточно близко от локального минимума или максимума, достигнутого ценами.
💻 ФОРМУЛА РАСЧЕТА ИНДИКАТОРА «NRMA»
Формула NRMA (Nick Rypock Moving Average) – стандартная формула ЕМА с дополнительным коэффициентом к фактору сглаживания:
NRMA = NRMA(-1) + NR_ratio*F*(Close – NRMA(-1)), где
F = 2/(1+n) – фактор сглаживания ЕМА,
n – минимальный период сглаживания ЕМА,
NRMA(-1) – предыдущее значение NRMA,
NR_ratio – коэффициент к фактору сглаживания на основе NRTR,
NR_ratio = (Average(Osc, 3))^Sharp, где
Osc = (100*AbsValue(Close-NRTR)/Close)/K – осциллятор нормированный от 0 до 1,
K – размер скользящего фильтра, используемый при вычислении NRTR,
Sharp – степень, в которую необходимо возвести осциллятор, для его большей динамичности.
✅ НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ NRTR И NRMA
calc_type = 1 — Вариант расчета:
0 — Усреднение осциллятора, потом расчет NRMA (оригинальный вариант);
1 — Расчет NRMA на чистом осцилляторе, потом доп. усреднение NRMA (вариант TSLab)
fast = 2 — период (фактор) сглаживания при построении NRMA
k = 2.0 — размер скользящего фильтра, используемый при вычислении NRTR (% от цены)
ma_method = «SMA» — Вариант расчета доп. усредния: SMA, EMA, VMA, SMMA, VMA, TEMA
ma_period = 3 — Период доп. усреднения
sharp = 2 — степень, в которую необходимо возвести осциллятор, для его большей динамичности
showNRTR = 0 — Показывать линию NRTR; 0 — не показывать; 1 — показывать
Используйте наши Стратегии и знания!
👉🏻 Подробнее читайте тут: https://daytradingschool.ru/magazin-torgovyx-robotov-dlya-quik/dva-indikatora-nrtr-i-nrma/