По умолчанию папка Загрузки находится на диске С.
На этот же диск и скачиваются все файлы, нагружая и захламляя его.
Если при каждом скачивании файлов, вам не охота указывать место для сохранения на другом диске, то вот как переместить всю папку.

1 В проводнике находим Загрузки и кликаем ПКМ
2 Нажимаем на Свойства и переходим в Расположение
3 Далее кликаем на Переместить и на другом диске создаем папку, куда хотим переместить все файлы из Загрузки
4 Выбираем папку жмем Применить и Ок

Все, что вам останется, так это дождаться перемещения файлов.
С этого момента ваши скачанные файлы будут находится на другом диске.

Этот же способ работает и для других системных папок, например "Рабочий стол", "Документы", "Изображения" "Музыка", "Видео".