Вуди Аллен — большой поклонник классической и джазовой музыки, что заметно уже по звуковым дорожкам к его фильмам.

О степени его увлечённости музыкой говорит то, что сам псевдоним он выбрал себе в честь американского джазового кларнетиста и саксофониста Вуди Хермана.
Кроме того, Аллен с юности играет на кларнете, и начиная приблизительно с конца 1960-х периодически выступает на разных концертных площадках (как правило, в клубах). Ансамбль Аллена «Нью Орлинз Джаз Бэнд» каждую неделю играет старомодный джаз в Карлайл-отеле в Нью-Йорке. В 1997 эта сторона деятельности Аллена была запечатлена в документальном фильме «Блюз дикого человека(Wild Man Blues)», снятом Барбарой Копл. Вуди Аллен и «Нью Орлинз Джаз Бэнд» записали два альбома, «The Bunk Project» (1993) и саундтрек к «Блюзу дикого человека» (1997). Летом 2008 они выступили на джазовом фестивале в Монтрё.