Способ 1: Стандартные средства

Загрузить на компьютер плейлист и все содержащиеся в нем треки из Яндекс.Музыки можно официально только с помощью Windows-клиента при наличии заранее подключенной платной подписки. Это приложение доступно для скачивания на отдельной странице по указанной ниже ссылке, тогда как на веб-сайте нужная возможность отсутствует.
Скачать Яндекс.Музыку из Microsoft Store