Денис рано приобщился к военному делу, хорошо выучился верховой езде. Но его постоянно мучило то, что он был маленького роста, курносый и некрасивый.
В девятилетнем возрасте ему, жившему с отцом в военном лагере, довелось увидеть А.В.Суворова. Удивившись его сметливости и сообразительности, великий полководец предрек : "Это будет военный человек ; я не умру, а он уже три сражения выиграет!" В автобиографии Давыдов напишет : "Маленький повеса бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека."
Д. Давыдов участвовал во многих сражениях, проявлял отчаянную храбрость и гусарскую лихость. О себе он напишет : "Мир и спокойствие - и о Давыдове нет слуха, его как бы и нет на свете; но повеет войною и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика."
Более пяти лет Д.Давыдов был адъютантом Багратиона. В свое время он в одном из стихотворений вышутил длинный нос Багратиона и поэтому немного побаивался первой встречи с ним. Багратион, завидев Дениса, сказал присутствующим офицерам : "Вот тот, кто потешался над моим носом." На что Давыдов, не растерявшись, ответил, что писал о его носе только из зависти, т. к. у самого его практически нет. Шутка Багратиону понравилась. И он часто, когда ему докладывали, что неприятель "на носу", переспрашивал : "На чьем носу? Если на моем, то можно еще отобедать, а если на Денисовом, то по коням!"

В начале Отечественной войны 1812 г. Д. Давыдов командовал батальоном Ахтырского гусарского полка. В августе 1812 г. предложил русскому командованию организовать партизанские действия в тылах наполеоновской армии. Командуя отрядом гусар и казаков, успешно действовал в тылу врага. Участник заграничных походов 1813-14 г.г., командовал кавалерийским полком и бригадой.

Он был связан тесной дружбой с Пушкиным, который неоднократно обращался к Д. Давыдову с поэтическими посланиями : "Я слушаю тебя и сердцем молодею", - писал он ему; с Языковым, Вяземским, Баратынским и другими поэтами, воспевавшими его в своих стихах; немалым успехом пользовались и его собственные лирические и сатирические стихи.

Еще в 1821 году он издал "Опыт теории партизанского действия", а уйдя в отставку, "пустился в военные записки", создав ряд очерков о событиях, свидетелем и участником которых являлся. Он написал воспоминания о Суворове, Кутузове, Багратионе, о войне 1812 года, в которую он, по его словам, "врубил свое имя".
В 1837 году состоялись торжества, посвященные 25-летию Бородинского сражения. По настоянию Давыдова было решено перенести из Владимирской губернии прах Багратиона на Бородинское поле - место его смертельного ранения. "Высочайшим указом" ему поручалось командовать эскортом - гусарским полком, сопровождавшим гроб полководца. Но сделать это ему уже не пришлось. Он скончался за письменным столом, выбирая из классических источников эпитафии на могилу Багратиона. Денис Давыдов успел сделать последнюю запись в своей жизни : "Прохожий, скажи нашей родине, что мы умирали, сражаясь за нее."
Лучшие произведения Дениса Давыдова остались в памяти народа. Энергичная, призывная, заразительная муза его таланта не постарела за века. На его стихи сочиняют песни, его образ сохранился в творчестве современных писателей, о нем пишут книги, о нем ставят фильмы.