С момента входа в браузер вы не просто обезличенный пользователь.

Даже если вы не осуществили непосредственный вход под своей учётной записью Яндекса, Google или Windows, браузер знает ваш IP-адрес и некоторую другую информацию. В последней версии языка HTML появилась даже функция, которая сообщит сайту информацию об аккумуляторе вашего ноутбука. Более того, с помощью современных технологий любой сайт может определить ваше местоположение.
Иногда, хочется выйти в интернет и просматривать сайты так, чтобы не сохранялась после этого история посещённых страниц, а сайты при этом не сохраняли на компьютере так называемые куки-файлы для запоминания настроек пользователя на этом сайте и его сессий в личном кабинете.
Такое позволяет реализовать режим "Инкогнито" в браузере, а ещё он может пригодиться, к примеру, для того, чтобы не выходя из личных кабинетов определённых сервисов в интернете, вы могли войти в них под другим аккаунтом. А ещё бывает заглючит кэш в браузере и чтобы не морочиться с его чисткой, можно открыть нужный сайт в инкогнито и проверить как он реально на данный момент отображается.
Таким образом режим "Инкогнито" позволяет скрыть только историю посещений сайтов в интернете, но не делает вас полностью анонимным!
В разных браузерах такой режим может называться чуть по разному, например, в хроме и Яндекс Браузере так и именуется "Инкогнито", в Мозиле и Опере обозначается как "приватное окно", а в Microsoft IE и Edge "InPrivate.