Анна Шульгина - старшая дочь певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина. Она родилась 21 июня 1993 года в Москве.
Актерский талант проявился у девочки в раннем возрасте. В 10 лет она начала заниматься в театре-студии при академии им. Гнесиных, но окончить ее не смогла. В 13-летнем возрасте родители отправили Аню в Институт благородных девиц в Швейцарии. Попала она туда, потому что росла трудным подростком. Родители надеялись, что учеба исправит Анну. Девочка изучала кулинарию, английский и испанский языки, читала произведения Шекспира в оригинале, училась верховой езде.
Школу Анна Шульгина заканчивала уже в Москве. После школы, в 2009 году, она поступила в Театральный институт Щукина, который успешно окончила в 2013 году.
У Ани, как у всех детей, мечты о будущем часто менялись. Сначала она мечтала дрессировать дельфинов и морских котиков, затем хотела стать дизайнером. Современная эстрада Шульгину не привлекала, поэтому она решила стать актрисой театра и кино .