Команда "Абсолютных валютных курсов" рада сообщить о важных обновлениях в нашем проекте. Мы постоянно работаем над совершенствованием методологии расчетов и улучшением функциональности нашего ресурса, чтобы предоставить пользователям еще более ценную и полезную информацию. Во-первых, мы изменили подход к расчету показателей, связанных с доходностью, волатильностью и коэффициентом Шарпа абсолютных валютных курсов. Теперь все эти ключевые метрики нормированы к годовому периоду. Это позволяет более наглядно сравнивать эффективность и риски различных валют в разных временных интервалах. Во-вторых, на сайте и в нашем блоге мы добавили подробные описания для всех страниц проекта. Теперь пользова
Парные и абсолютные валютные курсы ограничены вчерашним днем Для устранения неоднозначности в датах котировок введено ограничение. Данные выводятся с актуальностью на вчерашний день. Тетрадка с расчетом (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Соединяем-парные-курсы-в-одну-таблицу) срабатывает приблизительно в период 0:00 по 1:00 по Гринвичу каждую ночь. Часть котировок от поставщика услуг приходит с данными за предыдущий день, а часть включает в себя данные за текущий день. Возникающая неровность в данных вводит в заблуждение. Для ее устранения данные текущего дня отрезаются.
Доступ к исходным табличным данным На всех страницах внизу добавлены ссылки на Книгу Google Docs, где хранятся таблицы с исходными данными отображаемыми на сайте и в блоге. По этим ссылкам можно сразу перейти к данным и иметь возможность использовать их для своих проектов. В частности со страницы с рейтингом валют по коэффициенту Шарпа (см. https://prog815.github.io/abscur2/reit_sharp.html) можно перейти к таблице в Книге Google Docs (см. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1azH80JUolc4whN_Uu3Myrrsyv1nEScJ8LK1Lecn0uH4/edit#gid=1774745239) и иметь возможность сохранить на свой компьютер в привычном табличном формате (например, в формате Excel).
Исправляем ошибки поставщика котировок В данных котировок парных валютных курсов были обнаружены ошибки. В частности курс закрытия в некоторых днях мог отличаться на несколько порядков от предыдущего дня. Все это приводило к резким выбросам ("ножам") на графиках парных валютных курсов. Соответственно эти выбросы наблюдались и на графиках абсолютных валютных курсов. Теперь таких выбросов нет (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_54.html?pair=USDRUB). Курс закрытия ограничиваем окном минимального и максимального значения парного валютного курса в дне (см. https://www.kaggle.com/code/eavprog/abscur2#Соединяем-парные-курсы-в-одну-таблицу).